Dynamische Kennzahl, die zeigt, um wieviel sich
der
Options- bzw.
Optionsscheinpreis ändert, wenn die Marktteilnehmer künftg
stärkerer Kursschwankungen beim
Basiswert erwarten. Konkret: wenn die implizite Volatilität
sich um eine Einheit ändert. In der Literatur wird Vega auch als
Kappa, Lamba oder Sigma benannt.