Das Value at Risk-Konzept ist ein Verfahren, das
zur Berechnung des Verlustpotentials aus Preisänderungen der
Handelsposition angewandt wird. Die Berechnung dieses
Verlustpotentials, das unter Annahme einer bestimmten
Wahrscheinlichkeit (z.B. 98%) angegeben wird, wird auf der Basis
marktorientierter Preisänderungen vorgenommen.