Omega ist ein Maß für die Elastizität des
Optionspreises in Bezug auf eine Veränderung des
Basiswertes. Im Gegensatz zum
Delta, das absolute Veränderungen berücksichtigt, mißt das
Omega das Verhältnis der prozentualen Änderungen. Es gibt an, um
wieviel Prozent sich der Optionsscheinpreis verändert, wenn sich
der Basiswert um ein Prozent ändert. Mathematisch errechnet sich
das Omega aus dem Delta, multipliziert mit dem
Hebel.